دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۳-۷ – روشهای آماری تحقیق براساس اطلاعات جمع آوری شده

در همه سالهای مورد بررسی اطلاعات و داده های موردنیاز آنها در دسترس باشند.

با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، تعداد ۱۰۰ شرکت برای انجام تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها انتخاب شدند . جدول (۳-۱) نحوه ی انتخاب نمونه آماری را نشان می‌دهد.

جدول ( ۳-۱) نحوه ی انتخاب نمونه آماری

تعدا د کل شرکت های جامعه آماری

شرایط حذف شرکت ها

۴۴۹

تعداد حذف شده ها

جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.

۶۵

در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در بورس حضور داشته باشند.

۷۶

پایان سال مالی آن ها آخر اسفندماه هر سال بوده و در طول دوره مذکور تغییری در سال مالی آن ها داده نشده باشد.

۹۰

در همه سال های مورد بررسی اطلاعات و داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشند.

۱۱۸

مجموع شرکت های باقیمانده
۱۰۰

۳- ۶- روش جمعآوری اطلاعات

اطلاعات موردنیاز بخش کتابخانه ای پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و مقالات اینترنتی گردآوری شده است. داده های موردنیاز بخش می‌دانی پژوهش از طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از نرمافزار رهآورد نوین و تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
شرکتهای نمونه، گزارشات هفتهای، آمارهای معاملات روزانه ارائه شده از طریق مرکز اطلاعرسانی و خدمات بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.

۳-۷ – روشهای آماری تحقیق ‌بر اساس اطلاعات جمع آوری شده

داده های اولیه بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرمافزار Excel شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای موردنیاز هر سه پژوهش به دست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها بهمنظور آزمون
فرضیه های پژوهش وارد نرمافزار Eviews می شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده میگردد.

۳-۸- رگرسیون لجستیک

در این پژوهش برای برآورد آزمون فرضیه اول از رگرسیون لجستیک استفاده می شود. از آنجایی که رگرسیون لجستیک از خاصیت حداکثر درست‌نمایی به جای حداقل مربعات مرسوم در رگرسیون خطی استفاده می‌کند لذا پیش شرط های انجام رگرسیون خطی مانند وجود رابطه خطی بین متغیر های مستقل و وابسته، همسانی واریانس متغیر وابسته و متغیر های مستقل، توزیع نرمال متغیر وابسته و باقیمانده ها یا خطای اندازه گیری مدل را نیاز ندارد. در این الگوها تنها به معنی داری ضرایب مدل و معنی دار بودن مدل رگرسیون توجه می شود. به علاوه در این الگوها، لگارتیم درست نمایی نامقید^[۲۷]و لگارتیم درست‌نمایی مقید^[۲۸] گزارش می شود. از این دوآماره به منظور محاسبه آماره نسبت درست‌نمایی^[۲۹] و ضریب تشخیص مک-فادن^[۳۰] استفاده می شود. این دو شاخص، به ترتیب برای بررسی اعتبار کل رگرسیون و قدرت توجیه رگرسیون به کار می‌روند. ذکر این نکته ضروری است که این دو آماره همانندF و R² در رگرسیون خطی عمل می‌کنند(بدری، عبدالباقی،۱۳۸۹).

۳-۹- رگرسیون چند متغیره

در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آنهایی که با هدف ارائه مدلی برای پیش بینی انجام میشوند، تعیین همبستگی بین متغیر وابسته (که قصد پیش بینی آن را داریم) و متغیرهای پیش بینی کننده که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش بینی کننده ترکیب میشوند، «رگرسیون چند متغیره» نام دارد. در این روش یک معادله رگرسیون چند متغیره محاسبه می شود که ارزش های اندازه گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند.

که در آن:

= iامین مشاهده متغیر وابسته

x= عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

= iامین مشاهده برای متغیر مستقل (n=1,2,…,n)

= ضریب متغیر مستقل

= جمله اخلال

۳-۹-۱- مفروضات رگرسیون خطی

۳-۹-۱-۱- آزمون صفر بودن میانگین جملات خطا

یکی دیگر از پیش فرض های مدل رگرسیون، صفر بودن میانگین خطاهاست. این فرض با وجود یک جزء ثابت (عرض از مبدأ) در یک رابطه رگرسیونی هرگز نقض نمی شود. حال در صورتی که خط رگرسیونی دارای عرض از مبدأ نباشد و متوسط مقادیر خطاها نیز صفر نباشد، امکان دارد ضریب تعیین منفی شود که مبین این است که میانگین نمونه( )بیشتر از متغیرهای توضیحی، تغییرات y را تشریح می‌کند. علاوه بر این یک رابطه رگرسیونی بدون عرض از مبدأ می‌تواند به اُریب تر شدن ضرایب برآورد شده شیب منجر شود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۳۷).

۳-۹-۱-۲-آزمون نرمال بودن جملات خطا

یکی از متداول‌ترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Bera-Jarque) یا به اختصارBJ می‌باشد. آماره آزمون از یک توزیع ^۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می‌کند. در صورتی که پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶).

۳-۹-۱-۳- عدم خود همبستگی جملات خطا

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار ‌می‌گیرد، عدم وجود خود همبستگی یا همبستگی پیاپی بین خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) است. در الگوی رگرسیون فرض می شود که خطاها یک متغیر تصادفی هستند و نسبت به یکدیگر هیچ رابطهای نداشته باشند (مستقل از یکدیگرند)، یا به عبارت دیگر:

به عبارت دیگر، کوواریانس بین جملات خطا برابر با صفر خواهد بود.

به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می شود. به طور کلی آزمون دوربین- واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده (خطا)های رگرسیون را آزمون می نماید. مقدار آن آماره بین ۰ تا ۴ تغییر می کند. اگر همبستگی بین ماندههای متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره باید نزدیک ۲ شود. اگر مقدار آماره نزدیک به صفر شود، نشاندهنده همبستگی مثبت بین باقیماندهها و اگر نزدیک به ۴شود، نشان دهنده همبستگی منفی بین باقیماندههای متوالی است. به طور کلی اگر آماره دوربین- واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، ‌می‌توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت (مؤمنی، ۱۳۸۶).

۳-۹-۱-۴- آزمون همسانی واریانس خطا

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب